          Matlab金融一線案例數(shù)量分析高級(jí)培訓(xùn)

第1講.金融計(jì)算為什么選擇Matlab (Why Chose it)
???數(shù)值計(jì)算思想

???Matlab功能與優(yōu)點(diǎn)

???金融模型邏輯與構(gòu)建

第2講.Matlab基本操作
???操作界面介紹

???向量與矩陣操作

???基本函數(shù)講解

第3講.M文件、邏輯與循環(huán)
???構(gòu)建M函數(shù)與M文件

???if邏輯

???for與while循環(huán)

第4講. MATLAB 繪圖
???函數(shù)曲線

???二維圖形（曲線、直方圖等）

???三維圖形（曲面等）

第5講.Matlab與Exce文件的數(shù)據(jù)交互
???基本操作

???函數(shù)操作

???exlink

???自動(dòng)化辦公

第6講.Matlab與數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)交互
???數(shù)據(jù)源設(shè)置

???讀取與寫入數(shù)據(jù)

???批量數(shù)據(jù)提取

第7講.貸款按揭與保險(xiǎn)產(chǎn)品---現(xiàn)金流分析案例
案例：住房按揭貸款\商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)

第8講.隨機(jī)模擬—概率分布與隨機(jī)數(shù)
???各類型隨機(jī)數(shù)生成

???簡(jiǎn)單蒙特卡羅模擬

第9講.數(shù)據(jù)擬合與資產(chǎn)收益率分布檢驗(yàn)
??? 隨機(jī)擬合工具介紹

案例：滬深300指數(shù)收益率分布檢測(cè)

第10講.策略模擬—組合保險(xiǎn)策略分析
案例：CPPI策略與TIPP策略模擬與參數(shù)調(diào)優(yōu)

第11講.KMV模型求解—方程與方程組的數(shù)值解
案例：根據(jù)公司股票市值與波動(dòng)率計(jì)算公司價(jià)值與波動(dòng)率并計(jì)算違約率

第12講.BS公式與二叉樹模型—期權(quán)定價(jià)與分析
案例：期權(quán)價(jià)值計(jì)算\隱含收益率計(jì)算\二叉樹模型

第13講.馬柯維茨模型與投資組合績(jī)效
案例：CAPM模型\基金與指數(shù)的投資組合績(jī)效

第14講.跟蹤誤差小化—非線性小二乘法Matlab編程
案例：使用N個(gè)股票跟蹤滬深300指數(shù)

第15講.分形技術(shù)—移動(dòng)平均Hurst指數(shù)計(jì)算
案例：上證指數(shù)與滬深300指數(shù)的Hurst指數(shù)計(jì)算

第16講.編程實(shí)用技巧
案例：定時(shí)觸發(fā)程序運(yùn)行\(zhòng)Matlab發(fā)郵件\坐標(biāo)軸過原點(diǎn)實(shí)現(xiàn)