R—時(shí)間序列： 股指期貨 高級培訓(xùn)

第一部分 股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制
1.1股指期貨基本知識(shí)

1.2滬深300股指期貨合約與交易機(jī)制介紹

1.3股指期貨定價(jià)機(jī)制與模型

1.4持有成本模型定價(jià)效率檢驗(yàn)

（包括期貨、現(xiàn)貨數(shù)據(jù)的導(dǎo)出，ACCESS數(shù)據(jù)庫的妙用、數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)）

1.5期現(xiàn)引領(lǐng)關(guān)系檢驗(yàn)（包括直觀分析、GRANGER檢驗(yàn)）

1.6 期現(xiàn)分位數(shù)回歸分析

1.7 期現(xiàn)引領(lǐng)關(guān)系的制度原因分析

第二部分 基于高頻數(shù)據(jù)的滬深300股指期貨套利研究
2.1 現(xiàn)貨組合的設(shè)計(jì)（包括ETF的選取、組合小跟蹤誤差權(quán)重的計(jì)算）

2.2 期現(xiàn)套利策略設(shè)計(jì)（包括正向套利、反向套利，以及無套利區(qū)間的計(jì)算）

2.3 套利參數(shù)的確定

2.3.1 交易成本（包括期貨交易成本、現(xiàn)貨交易成本）

2.3.2 保證金儲(chǔ)備（包括占用保證金、儲(chǔ)備保證金VaR計(jì)算）

2.3.3 沖擊成本與等待成本計(jì)算

2.3.4 跟蹤誤差

2.3.5 借貸資金利率確定

2.3.6 股息率確定

2.4 套利機(jī)會(huì)分析（包括套利區(qū)間、套利利潤分析）

2.5 基金公司參與期現(xiàn)套利的風(fēng)險(xiǎn)分析

（包括 制度風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)貨組合構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)、市場沖擊風(fēng)險(xiǎn)、股利風(fēng)險(xiǎn)、資金管理風(fēng)險(xiǎn)、到期日風(fēng)險(xiǎn)等）

（隨后將推出金融時(shí)間序列其他案例集，把自己新的研究展現(xiàn)給大家）